金融工程-慧博研报资讯

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中邮证券-中邮因子周报：反转因子占优，低波风格领涨-241215

　　风格因子跟踪　　本周波动、动量以及beta因子方向表现为反向因子，低波动低动量的股票表现占优，非线性市值因子表现为正向，与历史趋势相反。　　全市场股池因子跟踪　　基本面因...[详细]

2024-12-16 分享者：wan****01 作者：肖承志评级：页数：13 页

中邮证券-行业轮动周报：ETF净流入中游制造、TMT，红利分歧较大-241215

　　投资要点　　本周市场在政策利好下冲击前高，但未能形成有效突破，下半周部分收复后，周五继续调整，预计调整幅度不会太大，下周后半周有望重拾涨势。本周消费表现较优，豆包冰雪概念领涨...[详细]

2024-12-16 分享者：zly****03 作者：肖承志评级：页数：16 页

中山证券-金工策略周报2024年第42期：政策预期发酵，股指横盘中反弹-241212

　　投资要点：　　●政策预期发酵，沪深核心股指横盘中反弹。在科技打压等贸易摩擦持续情形下，“加强超常规逆周期调节”、市场预期大幅度降息与提高财政赤字率等举措，再次改善市场情绪，驱...[详细]

2024-12-16 分享者：hua****eq 作者：阳建辉评级：页数：10 页

华鑫证券-定量策略周报：政策预期落地，红利和小盘主题共振延续-241215

　　投资要点　　▌一周鑫思路　　【市场核心驱动力】：上周风险资产进入震荡区间，全球央行开启降息周期；内外机构投资者参与度均不高，散户交易占据主导；　　美股散户和跨境流入仍健康...[详细]

2024-12-16 分享者：zd***h 作者：吕思江，马晨评级：页数：19 页

国金证券-高频因子跟踪：机器学习ETF轮动策略今年超额7.73%-241215

　　ETF轮动因子跟踪　　我们对前期使用GBDT+NN机器学习因子构建的ETF轮动策略进行跟踪测试，发现因子在样本外表现出色：上周IC值达1.62%，多头超额收益率为-0.35%...[详细]

2024-12-15 分享者：son****gx 作者：高智威，王小康评级：页数：18 页

信达证券-量化市场追踪周报（2024W49）：主力资金情绪偏弱，主动权益基金增配制造、消费板块-241215

　　本周市场复盘：本周各宽基指数仍延续震荡行情，在周五迎来一定回调，以中证2000为代表的小盘指数相对占优。本周主力主动资金流情绪偏弱，资金净流出有所扩大，其中计算机、机械主动资金...[详细]

2024-12-15 分享者：ka***o 作者：于明明，吴彦锦，周君睿评级：页数：22 页

天风证券-量化择时周报：静待缩量信号，小微盘超额或有回落-241215

　　静待缩量信号，小微盘超额或有回落　　上周周报(20241208)认为：市场一直期待的重磅会议或将近期召开，最终表述是否超预期对风险偏好的影响较大，同时12月17日再度进入美联...[详细]

2024-12-15 分享者：dahe******liu 作者：吴先兴评级：页数：5 页

光大证券-金融工程市场跟踪周报：震荡或为年末市场主要特征-241215

　　本周市场核心观点：　　本周（2024.12.09-2024.12.13，下同）A股宽幅震荡，主要宽基指数周度收跌。周五（2024.12.13，下同）市场大幅调整之下，主要宽基...[详细]

2024-12-15 分享者：clo****27 作者：祁嫣然评级：页数：18 页

东方证券-东方因子周报：Trend风格领衔，DELTAROA因子表现出色-241215

　　研究结论　　风格表现监控　　本周市场正收益风格集中在Trend风格上，负收益风格表现在Liquidity风格上。DELTAROA是中证全指成分股中，本周表现最好的因子。　...[详细]

2024-12-15 分享者：plan******101 作者：杨怡玲评级：页数：19 页

民生证券-量化周报：盘整目前难转趋势-241215

　　择时观点：盘整目前难转趋势。上周市场震荡偏弱，流动性放大但未形成趋势，整体三维择时框架仍保持震荡偏弱判断并建议50%仓位。10Y国债收益率继续跌破1.8%，ERP保持极值状态，...[详细]

2024-12-15 分享者：zho****ng 作者：叶尔乐，韵天雨评级：页数：19 页

国投证券-大跌之后，Vix恐慌指数不升反降-241215

　　本期要点：大跌之后，Vix恐慌指数不升反降　　上周大盘在接近3500附近时遇阻，冲高回落。这一现象是可以理解的：在技术面的关键点位附近，部分跟基本面投资逻辑强相关的板块因为迟...[详细]

2024-12-15 分享者：shay******ang 作者：杨勇评级：页数：7 页

华西证券-一周市场数据复盘-241215

　　宽基指数表现　　上周宽基指数走势出现分化，中小盘风格表现较好。中证2000指数涨幅最高，上涨1.99%；科创50、创业板指表现较差，分别下跌2.43%、1.40%。　　今年...[详细]

2024-12-15 分享者：妹**新作者：张立宁，杨国平评级：页数：8 页

信达证券-红利风格投资价值跟踪（2024W49）：中证红利成分股下周调整生效，红利ETF延续大幅净流入-241214

　　红利成分股调整：本次成分股更新共有20只股票调入/调出，估计约29只股票权重调升，约51只股票权重调降，单边换手率约为27.42% 　　宏观维度：近期美债收益率受美联储降息预期...[详细]

2024-12-14 分享者：694****82 作者：于明明，周金铭评级：页数：14 页

光大证券-量化组合跟踪周报：市场小市值风格明显，大宗交易组合强势冲高-241214

　　量化市场跟踪　　大类因子表现：本周全市场股票池中，盈利因子获取正收益0.40%；市值因子、Beta因子和估值因子分别获取负收益-1.26%、-0.61%和-0.51%，市场表...[详细]

2024-12-14 分享者：yaor******ong 作者：祁嫣然评级：页数：12 页

信达证券-基差走势分化，大盘风险下降-241214

　　本周点评：　　基差走势分化，大盘风险下降：本周IC、IM基差贴水收敛，IF、IH基差下行。各品种VIX整体下降，30日上证50VIX、沪深300VIX、中证500VIX、中证...[详细]

2024-12-14 分享者：zjs0******zjs 作者：于明明，崔诗笛，孙石评级：页数：19 页

天风证券-因子跟踪周报：小市值、盈利因子表现较好-241214

　　因子IC跟踪　　IC方面，最近一周，小市值、90天分析师覆盖度、季度资产周转率等因子表现较好，Beta、1个月反转、1月特异度等因子表现较差；最近一月，小市值、90天分析师覆...[详细]

2024-12-14 分享者：bia****an 作者：吴先兴评级：页数：7 页

民生证券-基本面选股组合月报：红利低波增强组合11月超额收益达2.20%-241213

　　11月基本面量化选股组合总体超额稳健。中证1000增强、红利低波增强分别以3.37%和3.97%的回报率显著超越其基准指数，实现了2.18%和2.20%的超额回报。竞争优势组合...[详细]

2024-12-14 分享者：mif****hu 作者：叶尔乐评级：页数：20 页

国信证券-主动量化策略周报：微盘股领涨，超预期精选组合年内超股基指数21.07%-241214

　　国信金工主动量化策略表现跟踪：　　本周，优秀基金业绩增强组合绝对收益-0.20%，相对偏股混合型基金指数超额收益-0.27%。本年，优秀基金业绩增强组合绝对收益8.00%，相...[详细]

2024-12-14 分享者：nm***f 作者：张欣慰，张宇评级：页数：17 页

国信证券-多因子选股周报：预期PEG因子表现出色，三大指增组合本周均跑赢基准-241214

　　国信金工指数增强组合表现跟踪　　沪深300指数增强组合本周超额收益1.59%，本年超额收益4.92%。　　中证500指数增强组合本周超额收益0.55%，本年超额收益16.6...[详细]

2024-12-14 分享者：hui****yi 作者：张欣慰，张宇评级：页数：16 页

天风证券-估值与基金重仓股配置监控：哪些行业进入高估区域？-241214

　　全市场估值及基金重仓股配置比例　　从市场各主要指数（沪深300指数、上证50指数、中证500指数、中证1000指数、创业板指数）相对于其自身历史估值来看，目前创业板指数PE、...[详细]

2024-12-14 分享者：yan****sh 作者：吴先兴，何青青评级：页数：15 页

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